已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。(ps:市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。)老师,这个题我看了答案不明白,特别是括号里的解答
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784959 | 提问时间:2020 10/29 11:23
同学你好:
资本资产定价模型=无风险收益率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险收益率)
=Rf+贝塔系数*(Rm-Rf)
(Rm-Rf)=市场组合的风险收益率
2020 10/29 11:47
相关问答
查看更多最新问答
查看更多