已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师，这个题我看了答案不明白，特别是括号里的解答_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）老师，这个题我看了答案不明白，特别是括号里的解答

84784959 | 提问时间：2020 10/29 11:23

Jina老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好：资本资产定价模型=无风险收益率+贝塔系数*（市场组合收益率-无风险收益率） =Rf+贝塔系数*（Rm-Rf）（Rm-Rf）=市场组合的风险收益率

2020 10/29 11:47

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已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) 该资产的必要收益率=2*（10%-5%）+5%=15% 对吗？ =β*（Rm-Rf)+Rf 不是吗？

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