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老师，组合的贝塔系数，是单项资产贝塔系数的加权平均数。我理解的加权平均数是贝塔系数乘以权重再除以2(比如只有两项资产).我对这个加权平均数实在是理解不了
84785042 | 提问时间：2020 09/23 16:52
李良新老师
金牌答疑老师
职称：美国金融经济学博士
免费直播
权重之和为1，无需除以2
2020 09/23 17:09
2条追问解答 查看全部

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老师，为什么C不对？ 下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。 A. 资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均 B. 资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均 C. 资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均 D. 资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均 答案ABC 资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。 230
老师你好，贝塔系数的意义，这几点怎么理解？贝塔系数下面有个小i指的是某种资产的贝塔系数，有个小m又是代表什么？ 180
收益率的相关系数，和单项资产的风险系数（贝塔系数），这两个系数分别是什么时候用到的，是不是相关系数是两项资产得时候用到，而贝塔系数是多项资产的时候用到 109
老师您好 这个不理解什么意思 【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ） 【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。 5839
请问两项资产构成的投资组合中，只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数，这句话对吗？ 159
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