银行利率上升会导致股市下跌，那为什么无风险利率越高，看涨期权价值越高呢
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84785017 | 提问时间：2020 04/17 01:09
1）假设股票价值不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值（价值=股价-执行价格）。
2）投资股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票持有至到期的成本越大，购买期权的吸引力就越大。
因此，无风险利率越高，看涨期权价值越大，看跌期权反之亦然。
2020 04/17 06:14
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