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#中级职称#
老师请问R=Rf+β*(Rm-Rf,为什么这道量选D 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) A. 该资产的风险小于市场风险 B. 该资产的风险等于市场风险 C. 该资产的必要收益率为15% D. 该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:D 我的答案:C 参考解析: β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
84784975 | 提问时间:2020 03/29 13:38
老江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你好 (Rm-Rf)是市场风险收益率 所以D是正确的
2020 03/29 13:40
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