4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
老师这题为什么必要收益率=无风险+风险贝塔(Rm-Rf)?
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问题已解决
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84785013 | 提问时间:2020 04/14 10:50
这个答案选 C必要收益率为15% =5%+2*(10%-5%)
2020 04/14 11:28
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