老师,3题(1)问为什么不是我的做法?
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84784993 | 提问时间:2020 02/25 08:57
期权平价定理是:看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X),三个月的利率是10%
(1+i)^4=1+10%,这个算出来的i才是三个月的利率。
2020 02/25 10:21
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