如果一项看涨期权的资产现价比执行价格低，购买时的期权价格 等于当时期权价值=当时时间溢价，这样对吗？
之前求期权价值时，是通过HS0-借款本金=期权价值。是因为题目没给期权价格吗？如果直接给了期权费，直接能得出期权价值C0？
问题已解决
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#CPA#
84784947 | 提问时间：2020 02/12 22:39
你好，这样理解不对，要区分期权价值和期权价格，如果看涨期权行权价格大于股价，那么只能说期权价值等于时间溢价，但是价格不一定相等，不然就不会有套利行为了，如果价格大于期权价值，那么持有人会选择卖出期权，相反则买入期权。下面的那个公式也是针对期权价值的，是通过构建借钱买股票模型来模仿期权，和价格没有关系。
2020 02/12 23:49
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