财务管理学习中，在单项资产里，如果预期收益率不同，则需要比较单项资产的标准离差率来判断风险大小。
那如果在资产组合种，如果预期收益率不同，是不是就不能根据 标准离差率去判断了呢？ （ 好像听老师说，标准离差率只适用于单项资产的判断。）
那资产组合是根据什么去判断风险呢
问题已解决
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#中级职称#
84784952 | 提问时间：2020 02/06 21:39
你好，资产组合的风险应该用组合方差去判断，VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)
2020 02/06 21:49
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