下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和老师，这个C答案是对的，但是我有点不能理解，请老师指教_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和老师，这个C答案是对的，但是我有点不能理解，请老师指教

84784989 | 提问时间：2019 08/20 09:59

金子老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册税务师

您好，学员，可以这样理解：标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。

2019 08/20 10:03

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数整个题不明白

3420

中级财管中资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？

4180

下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。　A.β系数恒大于0 B.市场组合的β系数恒等于1 C.β系数为零表示无系统风险　 D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险【正确答案】BC 未必还在无风险的？？意思贝塔可以是是-1到1为数

78

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( ) D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险———————老师，这个题求出的必要收益率和D答案有啥关系？

3300

【例题·多选题】（2014年）下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。 A. β值恒大于0 B. 市场组合的β值恒等于1 C. β系数为零表示无系统风险 D. β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险【答案】BC 【解析】极个别资产的β系数为负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，所以，选项A错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D错误。老师，请问市场组合的β值恒等于1，为什么是恒等于1呢？没明白？

264

最新问答

老师，请问能不能帮我用1部分的数据填一下2部分和3部分的表格昨天

二房东转租部分房屋，发票全额是大房东开给二房东，转租部分的款由租户直接向大房东支付，可以吗昨天

临门模考试卷下面加粗写着提醒：“本试卷附老师点评课程，记得观看哦”请问在哪观看？昨天

社保计提支付会计分录中的贷方科目是什么？昨天

数据治理方案的关键组成部分有哪些？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果