下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和老师，这个C答案是对的，但是我有点不能理解，请老师指教_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和老师，这个C答案是对的，但是我有点不能理解，请老师指教

84784989 | 提问时间：2019 08/20 09:59

金子老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册税务师

您好，学员，可以这样理解：标准差和β值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和β值均为0。

2019 08/20 10:03

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