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请问贝塔系数的公式不是和资产权重相乘吗？答案里的公式看不懂哦！然后为什么还要除0.2？0.2是市场组合标准差的值吗？
84784966 | 提问时间：2019 06/14 10:52
学堂答疑王老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
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您好！与资产权重相乘那是资产组合的贝塔系数，本题是计算单个资产的贝塔系数，不需要考虑资产的权数，贝塔系数的公式=与市场组合的相关系数*资产组自身的标准差/市场组合的标准差，0.2是市场组合的标准差。
2019 06/14 11:05
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