【多选题】甲证券的预期收益率为 12%，收益率的标准差为10%，乙证券的预期收益率为 20%,收益率的标准差为 15%，甲、乙证券收益率相关系数为0.2，关于甲、乙证券组成的投资组合，下列表述正确的有(。
A.组合的预期收益率不高于 20%
B.组合预期收益率标准差可能为0
C.组合的预期收益率不低于 12%
D.组合预期收益率标准差不超过 15%
老师，这道题怎么分析？我不理解。
问题已解决
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#中级职称#
84785036 | 提问时间：08/29 10:25
先抓核心：组合预期收益率是甲乙收益率的加权平均（权重≥0），标准差受相关系数（0.2，非完全负相关）影响有分散效应。
选项分析：
A 对：乙收益率 20% 最高，全投乙时组合收益率 = 20%，不会更高；
B 错：相关系数≠-1，无法完全抵消风险，标准差不可能为 0；
C 对：甲收益率 12% 最低，全投甲时组合收益率 = 12%，不会更低；
D 对：乙标准差 15% 最高，非完全正相关有分散效应，组合标准差≤15%。
答案：ACD
08/29 10:28
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