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FRM第一部分(共四门科目)

1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)它涵盖了风险管理的基本概念、原理和方法,包括风险的识别、评估、监控和报告等。考生需要掌握风险管理的基本框架和流程,为后续的学习打下坚实的基础。

2、Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)这一科目主要涉及概率论、统计学等数学知识在金融风险管理中的应用。考生需要掌握各种分布、中心极限定理、一元回归、多元回归等基本概念和方法,以便对金融风险进行量化分析。

它主要涉及金融资产的估值和风险模型的构建,包括相对估值、绝对估值以及各种风险模型如VaR模型、CreditRisk 模型等。考生需要了解这些模型的基本原理和应用场景,以便在实际工作中进行风险管理和决策。

4、Financial Markets and Products金融市场与产品(大约占30%)它涵盖了金融市场的基本概念、分类以及各类金融产品的特点和运作机制。考生需要了解金融市场的结构和功能,熟悉各种金融产品的风险和收益特征,以便更好地进行风险管理。

FRM第二部分(共六门科目)

1、Market Risk Measurement and Management
市场风险计量和管理(大约占20%)主要对一级所学过风险估值模型、压力测试、债券和衍生品的风险管理进行了深入展开。

2、Credit Risk Measurement and Management
信用风险计量和管理(大约占20%)是FRM二级中最难的一门课,这门课讲解了信用风险,即对手方欠钱不还的风险,在其中如何分析、如何计量、如何管理。

3、Operational and Integrated Risk Management
操作风险与弹性(大约占20%)介绍了以资本为核心的管理办法、业界的最佳实践及巴塞尔协议。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
流动性与资金风险计量和管理(大约占15%)主要介绍了它的管理工具,如:现金流量模型、压力测试、报告制度、应急预案等等工具。

5、Risk Management and Investment Management
风险管理和投资管理(大约占15%)主要是将FRM一级中学过的对单个风险的管理扩展为对组合的风险进行管理,依然是市场风险的范畴。

6、Current Issues in Financial Markets
当期金融市场热点问题(大约占10%)通常与当下的投资焦点相关。

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