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《市场风险测量和管理》考察重点内容

普通 来源:正保会计网校 2023-01-04

市场风险测量和管理|20%

测试考生的市场风险测量知识和管理技术,这些包括:

•VaR和其他风险度量

•参数和非参数估算方法

•VaR映射

•回测VaR

•预期短缺和其他一致的风险措施

•极值理论(EVT)

•建模依赖:相关性和copula

•利率期限结构模型

•波动性:微笑和术语结构

•交易账簿的基本审查

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