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速看:FRM二级考试内容及考察重点汇总!

普通 来源:正保会计网校 2022-10-24

很多想要报名FRM考试的同学并不了解考试的内容,在这篇文章中,小编对FRM二级考试的内容进行了汇总整理!FRM考试一共有10个科目,二级级考试是6门科目,具体科目包含的考点在下文,赶紧一起看一看吧!点击查看FRM考试Part 1考试内容>>

速看:FRM二级考试内容及考察重点汇总!

FRM考试Part 2:

市场风险测量和管理|20%

测试考生的市场风险测量知识和管理技术,这些包括:

•VaR和其他风险度量

•参数和非参数估算方法

•VaR映射

•回测VaR

•预期短缺和其他一致的风险措施

•极值理论(EVT)

•建模依赖:相关性和copula

•利率期限结构模型

•波动性:微笑和术语结构

•交易账簿的基本审查

信用风险度量和管理|20%

重点关注考生对信贷风险管理、结构性金融和信贷产品的理解,如抵押贷款债务义务和信用衍生品,包括:

•信用分析

•违约风险:定量方法

•预期和意外损失

•信贷风险值

•交易对手风险

•信贷衍生品

•结构性金融和证券化

运营风险和弹性|20%

包括内容:

•健全操作风险管理的原则

•风险偏好框架和企业风险管理

•风险文化和行为

•分析和报告运营损失数据

•模型风险和模型验证

•风险调整资本回报率(RAROC)

•经济资本框架和资本规划

•压力测试银行

•第三方外包风险

•与洗钱和资助恐怖主义有关的风险

•监管和巴塞尔协议

•网络风险和网络复原力

•运营弹性

流动性和资金风险度量与管理|15%

测试考生对流动性和资金风险的理解和管理技术,这些包括:

•流动性风险原则和指标

•流动性投资组合管理

•现金流建模、流动性压力测试和报告

•应急资金计划

•融资模式

•资金转移定价

•跨货币融资

•资产负债表管理

•资产流动性

风险管理和投资管理|15%

内容包括:

•因子理论

•投资组合构建

•投资组合风险度量

•风险预算

•风险监测和绩效衡量

•基于组合的绩效分析

•对冲基金

金融市场当前问题| 10%

内容包括:

•人工智能(AI)、机器学习和“大数据”

•新冠肺炎的风险管理影响

•逐步取消伦敦同业拆借利率/参考利率

•气候风险

•更广泛的金融体系中的网络弹性

•数字货币

FRM二级考试内容强调金融风险管理应用的相关概念,更侧重于在FRM一级的基础上测试考生应用金融工具的能力,二级考试更多的是有关案例分析并以实践为导向。

以上就是FRM二级考试的内容,希望对同学们有帮助!

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说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以相关部门公布的内容为准。

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