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  • CFA二级数量高频考点:线性回归的假设

    普通 来源:正保会计网校 2021-07-30

    提到线性回归的假设,童鞋们表示很头疼,专业术语多且难理解。

    Q:证明为什么要先假设啊?

    A:因为不用假设把一些不能使结论成立的条件剔除,就得不出结论了。(开个玩笑)

    CFA二级数量高频考点:线性回归的假设

    我们来回顾一下,线性回归的假设都有些什么:

    01: The relationship between the dependent variable, Y, and the independent variable, X is linear in the parameters b0 and b1.
     02: The independent variable, X, is not random
    *if the X IS RANDOM, the regression model IS STILL CORRECT under most situations.
    03: The expected value of the error term is 0: E(ε) = 0
    04: The variance of the error term is the same (a constant k) for all observations: E(εi2)=σi2=k, i=1,2,…n
    2=E(ε2)−E(ε)2=E(ε2)−0=E(ε2)
    05: The error term, ε, is uncorrelated across observations. Consequently, E(εi, εj)=0 for all i (i≠j)
    06: The error term, ε, is normally distributed
    *If NOT normally distributed, it still be ok under most situations.

    总结一下(翻译成通俗易懂的话术,便于理解记忆)

    01:  x与y有线性关系
    02:x之间不能互相解释,否则就会出现多重共线性
    03:残差期望为0
    04:残差的方差与自变量不能相关,否则会出现异方差
    05:残差之间不能相关,否则会出现自相关

    06:残差符合正态分布


    大家都记住了吗~


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