税务师《财务与会计》每日一练：预期收益率和标准差（2022.08.13）

普通来源：正保会计网校 2022-08-13

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单选题

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期收益率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（　）。

A、13.6%和20%

B、13.6%和24%

C、14.4%和30%

D、14.6%和25%

查看答案解析

【答案】

【解析】

对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；
投资组合的标准差=（0.6 ²×0.2 ²+0.4 ²×0.3 ²+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3） ^1/2=20%

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