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单选题
二叉树期权定价模型建立的假设,不包括( )。
A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、允许以市场利率借入或贷出款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个
【正确答案】C
【答案解析】本题考核二叉树期权定价模型的假设。二叉树期权定价模型的假设包括:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2015-01-16)
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正保会计网校
2015-01-16
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