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单选题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的是( )。
A、贝塔系数不可能是负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
【正确答案】D
【答案解析】本题考核贝塔系数。证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项A的说法不正确;根据资本资产定价模型的表达式可知,选项B的说法不正确;由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确;度量一项资产系统风险的指标是β系数,由此可知,β系数反映的是证券的系统风险,所以,选项D的说法正确。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2014-12-11)
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正保会计网校
2014-12-11
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