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多选题
依据平价定理,下列表达式不正确的是( )。
A、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
C、看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格
D、看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
【正确答案】BD
【答案解析】本题考核期权平价定理。对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则有下述等式:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,这个关系就是平价定理。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2014-09-08)
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正保会计网校
2014-09-08
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