2014年注会考试《财务成本管理》每日一练：投资组合的风险和报酬

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　　多选题

　　A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。

　　A、最小方差组合是全部投资于A证券

　　B、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

　　C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

　　D、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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正保会计网校
2014-08-15