2015中级会计职称《财务管理》练习题:市场组合收益率
正保会计网校论坛
2015-01-29
普通
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单选题
某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A.0.105和1.17
B.0.105和2.1
C.0.15和1.17
D.0.32和1.17
【正确答案】A
【答案解析】该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.5×0.7×0.3=0.105,该股票的β系数=0.5×(0.7/0.3)=1.17。