中级经济师《金融》每日一练：期权定价模型假定（10.08）
来源： 正保会计网校
2021-10-08
普通
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多选题
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
查看答案解析
【答案】
ABDE 【解析】
本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。 
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