中级经济师《中级金融》每日一练：股指期货期（01.22）
来源： 正保会计网校
2020-01-22
普通
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单选题
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500＝20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。
A、30
B、40
C、45
D、50
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【答案】
C 【解析】
本题考查股指期货最佳套期保值数量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的系数。 
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