中级经济师《金融》每日一练：布莱克—斯科尔斯模型（8.20）
来源： 正保会计网校
2019-08-20
普通
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多选题
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。
A、无风险利率r为常数
B、存在无风险套利机会
C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D、标的资产价格波动率为常数
E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
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【答案】
ACDE【解析】
本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定：无风险利率r为常数；没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；标的资产价格波动率为常数；假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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