中级经济师《金融》每日一练：金融期货（2020.01.26）
来源： 正保会计网校
2021-01-26
普通
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单选题
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）。
A、30
B、45
C、50
D、90
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【答案】
A 【解析】
本题考查金融期货的套期保值。注意：S&P500标准普尔500一个包含500种股票的指数。所以，一份该期货合约的价值为：500×400=20万元。
所以，根据最佳套期保值需要的期货数量为：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。 
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