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  • 2013年银行从业《风险管理》每日一练:死亡率模型

    普通 来源:正保会计网校论坛 2013-07-03

      单选题

      死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。

      A.0.17%

      B.0.77%

      C.1.36%

      D.2.32%

        

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