判断题
◎某期权执行价格为45元，股价下行时期权的价值为0，根据复制原理确定的投资组合中，到期日下行股价为42元，套期保持比率为0.5，到期日内的无风险利率为2%，则该组合中借款的数额为20.59元。（ ）
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正保会计网校2008年6月2日
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