![热点问答 热点问答](https://www.chinaacc.com/upload/resources/image/2019/10/21/215472_2000x1000.png)
无风险利率对期权价格的影响?
两种解释:
1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格)。
2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大。
因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然。
会计实务一元课堂,更多知识等你来学>
![实务 实务](https://www.chinaacc.com/upload/resources/image/2019/09/30/196645_2000x1000.png)
想学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播,可以查看正保会计网校会计实务频道,点击进入>>