银行初级《风险管理》易错题：违约概率模型

正保会计网校推出每日一练的免费在线测试系统，目的是让广大学员通过练习，对相应科目的知识尤其是基础知识做到基本的了解和掌握，因为基础是学好一门课程的关键，希望大家能够积极踊跃的进行测试和练习，对自己的基础知识进行一下检测和巩固。

【易错题专家点评】

目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（　）。

A、KPMG风险中性定价模型

B、Logit模型

C、Probit模型

D、Credit Monitor模型

E、RiskCalc模型

【正确答案】ADE

【点评】本题考查违约概率模型。目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。参见教材P103。

针对在做题过程中出现的问题，大家可以在网校论坛进行题目的讨论，实在不理解的也可以到答疑板提问，最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础，为以后的深入学习作好充分的准备。

个人学习能力都是有限的，做题的时候往往会遇到自己做不会的难题，我们自己可能要思考半天，这样既没有效率也可能到最后也得不出正确结论。不如审视自我，清楚的认识自己的学习能力和水平，选择一门合适的课程，遇到一个好的老师，可能一句话就让你醍醐灌顶。正保会计网校推出银行从业资格辅导课程助力考试，超值精品班、高效实验班不同课程适用于不同考生，还有老师为你答疑！点击了解课程>>

以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目，网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。