银行中级考试《风险管理》经典试题：内部模型法（单选）

普通来源：正保会计网校 2023-04-25

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单选题

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　）。

A、评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

B、分析资产组合历史的损益分布

C、研究过去已经发生的市场突变

D、进行有效的事后检验

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【答案】

【解析】

本题考查内部模型法。市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。

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