银行初级考试《风险管理》每日一练：内部模型法（2022.08.04）

最可怕的敌人就是没有坚强的信念。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行初级有帮助！以下是银行初级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~

多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　）。

A、应采用历史模拟法计算VaR值  

B、至少每三个月更新一次数据  

C、置信水平采用99%的单尾置信区间  

D、市场价格的历史观测期至少为一年  

E、持有期为10个交易日  

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

银行初级考试：每日一练《银行法律法规》（08.04）

银行初级考试：每日一练《个人理财》（08.04）

银行初级考试：每日一练《个人贷款》（08.04）

银行初级考试：每日一练《公司信贷》（08.04）

银行初级考试：每日一练《银行管理》（08.04）

银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！