银行初级考试《风险管理》每日一练：信用风险组合计量模型（2022.07.19）

普通来源：正保会计网校 2022-07-19

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单选题

直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中一系列参数值的是（　）。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk＋模型

D、马尔科夫模型

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【答案】

【解析】

本题考查信用风险组合计量模型。CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

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