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银行中级考试《风险管理》每日一练:内部模型法(2022.07.18)

普通 来源:正保会计网校 2022-07-18

拼一分高一分,一分就能成就你的终生!正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考引行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

A、应采用历史模拟法计算VaR值 

B、至少每三个月更新一次数据 

C、置信水平采用99%的单尾置信区间 

D、市场价格的历史观测期至少为一年 

E、持有期为10个交易日 

查看答案解析
【答案】
CDE
【解析】
本题考查内部模型法。商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法,包括但不限于方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。参见教材P201。

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银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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