银行中级《风险管理》每日一练：投资组合分散风险的原理（2022.04.08）

普通来源：正保会计网校 2022-04-08

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单选题

当两种资产之间的收益率变化（　）时，资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

A、完全正相关

B、完全负相关

C、不存在线性相关性

D、不完全正相关

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【答案】

【解析】

本题考查投资组合分散风险的原理。当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1）时，资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。参见教材P27。

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