首页 > 银行从业资格 > 复习指导 > 试题中心 > 风险管理

银行初级考试《风险管理》每日一练:违约概率模型(08.28)

普通 来源:正保会计网校 2020-08-28

人生就像爬坡,要一步一步来!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应违约率的是( )。

A、KPMG风险中性定价模型 

B、RiskCalc模型 

C、死亡率模型 

D、Credit Monitor模型 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查违约概率模型。Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。参见教材P112。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

银行初级考试:每日一练《银行法律法规》(08.28)

银行初级考试:每日一练《个人理财》(08.28)

银行初级考试:每日一练《个人贷款》(08.28)

银行初级考试:每日一练《公司信贷》(08.28)

银行初级考试:每日一练《银行管理》(08.28)

银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热销好课

银行初级-机考模拟系统

银行初级-机考模拟系统

熟悉考场 拒绝意外

了解详情260元/科

关注公众号

正保金融大讲堂公众号

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友