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2013年银行从业《风险管理》每日一练:计算VaR值参数

普通 来源:正保会计网校论坛 2013-11-01

  多选题

  下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

    

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