银行初级《风险管理》每日一练：违约概率模型（2.27）

普通来源：正保会计网校 2020-02-27

银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题：违约概率模型

下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　）。

A.不适用于非上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

D.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

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【答案】

【解析】

本题考查违约概率模型。RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。参见教材P112.

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