银行业初级资格《风险管理》每日一练·单选题:市场风险计量
总敞口头寸计算方法中,( )的计量方法较为激进。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.盯市
【正确答案】B
【答案解析】本题考查市场风险计量。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应。因此,这种计量方法较为激进。参见教材P99.
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