2017年的银行业初级职业资格考试已经拉开帷幕,以下是《风险管理》科目每日一练:结算风险。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
【正确答案】 C
【答案解析】 Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立、因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。参见教材P108.
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