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注册会计师《财务成本管理》每日一练:投资组合(2023.03.25)

普通 来源:正保会计网校 2023-03-25

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多选题

(2020年)投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%,标准差11%,β系数1.4,证券Y的期望收益率9%,标准差9%,β系数1.2。下列说法中,正确的有( )。

A、投资组合的β系数等于1.3 

B、投资组合的变异系数等于1 

C、投资组合的标准差等于10% 

D、投资组合的期望收益率等于10% 

查看答案解析
【答案】
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【解析】
投资组合β系数=1.4×50%+1.2×50%=1.3,选项A正确。投资组合的期望收益率=11%×50%+9%×50%=10%,选项D正确。由于只有在完全正相关的情况下,选项B、C的说法才正确,本题中并没有说X和Y完全正相关,所以,选项B、C不是本题答案。

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