多项选择题
下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有( )。
A.股价波动率
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
【正确答案】BD
【答案解析】股价波动率变动,看涨期权和看跌期权价值同向变动,选项A不能选;到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定,选项C不能选。
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