7.下列关于相关系数的说法,不正确的是( )。
A.当相关系数=1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B.当相关系数=-0.5时,表示两种资产收益率呈同方向变化,组合抵消的风险较少
C.当相关系数=0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D.只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
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