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  • 2015中级《财务管理》知识点:相关系数(5.25)

    普通 来源:正保会计网校论坛 2015-05-25

    2015中级《财务管理》知识点:相关系数(5.25)

    相关系数两项资产收益率的相关程度

      组合风险:风险分散的结论

      ρ=1

      完全正相关

      (即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同)

      组合风险最大:

      σ组=W1σ1+W2σ2=加权平均标准差

      组合不能降低任何风险。

      ρ=-1

      完全负相关

      (即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反)

      组合风险最小:

      σ组=|W1σ1-W2σ2|

      两者之间的风险可以充分地相互抵消。

      在实际中:

      -1<ρ<1

      多数情况下:

      0<ρ<1

      不完全的相关关系。

      σ组<加权平均标准差

      资产组合可以分散风险,但不能完全分散风险。

      以上内容是正保会计网校整理的论坛学员为大家整理的2015年中级会计职称考试知识点,希望对大家有所帮助。2015年中级会计职称考试的备考日益紧张,你准备好了吗?为了让考生有充足的时间备考,2015年中级会计职称新课已抢先开通(免费试听>>)!祝您梦想成真!

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