2015中级《财务管理》知识点：相关系数（5.25）

相关系数两项资产收益率的相关程度

　　组合风险：风险分散的结论

　　ρ＝1

　　完全正相关

　　（即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同）

　　组合风险最大：

　　σ组＝W1σ1+W2σ2=加权平均标准差

　　组合不能降低任何风险。

　　ρ＝-1

　　完全负相关

　　（即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反）

　　组合风险最小：

　　σ组=｜W1σ1-W2σ2｜

　　两者之间的风险可以充分地相互抵消。

　　在实际中：

　　－1＜ρ＜1

　　多数情况下：

　　0＜ρ＜1

　　不完全的相关关系。

　　σ组＜加权平均标准差

　　资产组合可以分散风险，但不能完全分散风险。

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