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证券从业《证券投资基金》知识点:多重负债下的组合免疫策略

普通 来源:正保会计网校 2014-07-25

  2014年证券从业资格考试备考已经开始,为了帮助参加2014年证券从业资格证考试的学员巩固知识,提高备考效果,中华会计网校为大家整理了证券从业资格证考试《证券投资基金》知识点,希望对广大考生有所帮助

  多重负债下的组合免疫策略

  多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件:

  (1)债券组合的久期与负债的久期相等;

  (2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;

  (3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。

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