股票大盘波动带来的风险属于系统性风险。 β系数为 1.1 时，当市场组合收益率上涨 10%，该资产的收益率上涨 1.1×10% = 11% A 项，β = 0.6 时，大盘整体上涨 10%，该只股票的报酬率上涨 0.6×10% = 6%，不是下降 0.6% B 项，β = 1 时，大盘整体上涨 10%，该只股票的报酬率上涨 1×10% = 10%，不是保持不变 D 项，β = 0.5 时，大盘整体上涨 10%，该只股票的报酬率上涨 0.5×10% = 5% 选择 C 项。