老师好，假设A，B证券的无风险收益率为2%，市场平均收益率为6%，B的贝塔系数为1.5，A的贝塔系数是B的2倍。A的必要收益率=2%+3*(6%-2%)=14%,B的必要收益率=2%+1.5*（6%-2%）=8%，怎么理解解析中所说A的必要收益率小于B的2倍？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，假设A，B证券的无风险收益率为2%，市场平均收益率为6%，B的贝塔系数为1.5，A的贝塔系数是B的2倍。A的必要收益率=2%+3*(6%-2%)=14%,B的必要收益率=2%+1.5*（6%-2%）=8%，怎么理解解析中所说A的必要收益率小于B的2倍？

kavin | 提问时间：2023 02/03 21:26

财管老师

金牌答疑老师

职称：中级

14%/8%计算小于2，是这样判断的

2023 02/04 08:39

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3、(15分） A ：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 B 系数分别为1.8,1.5和0.7，在证券组合中所占比重分别为50%、30％和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问： (1）该证券组合的 B 系数为多少？ (2）该证券组合的风险收益率是多少？ (3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：(1）市场风险收益率为多少？ (2）如果某一投资计划的 B 系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？ (3）如果某证券的必要收益率为15%，则其 B 系数为多少？

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老师，A证券风险收益率是B证券风险收益率2倍，A必要收益率为什么小于B必要收益率率呢？ A贝塔R-Rf/BR-Rf=2，A必要收益率7h也是大于B吗？这么想错哪了呀？

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已知：现行国库券的利率为 5%，证券市场组合平均收益率为 15%，市场上 A 、B、C 、D 四种股票的 β 系数分别为 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分别为 16.7%、23%和 10.2%。计算：（1）采用资本资产定价模型计算 A 股票的必要收益率。 2）计算 A、B、C 投资组合的 β 系数和必要收益率。假定投资者购买 A、B、C 三种股票的比例为 1:3:6。 3）已知按 3:5:2 的比例购买 A 、B 、D 三种股票，所形成的 A 、B 、D 投资组合的 β 系数为 0.96，该组合的必要收益率为 14.6%；如果不考虑风险大小，

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3、（15分）A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8,1.5和0.7,在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？B如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？

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老师，麻烦帮忙解答一下 1.国库券的利息率为6%，市场平均收益率为11%。要求：（1）计算市场风险收益率；（2）如果一项投资计划的贝塔系数为1.1，必要收益率应该是多少？（3）若期望收益率为12%，是否应当投资（2）题中的投资计划？（4）若一项投资的必要收益率为15%，贝塔系数是多少？

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