（1）A、B证券的协方差即为：0.002325； （2）A、B证券的相关系数即为：0.18； （3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差即为：0.002553。 计算A、B证券的协方差和相关系数可以采用相关系数公式和协方差公式： 协方差公式：COV(X,Y)=∑[(Xi-X)(Yi-Y)]/n 相关系数公式：r=COV(X,Y)/σX σY 计算组合方差可以采用多元一次函数和组合权重法： 多元一次函数：var(Rp)=∑wi2*var(Ri)+2∑wiwj*cov(Ri,Rj) 组合权重法：w=wA+wB；var(wp)=wa2*var(RA)+wb2*var(RB)+2*wa*wb*cov(RA,RB) 拓展知识：协方差（Covariance）是一种衡量两个变量之间变化趋势的统计指标，用来表示两个变量的协同变化的程度。它表示两个变量的变化程度之间的相关性，是衡量变量之间线性关系的有效指标。协方差是一种统计方差，它描述的是离散点在两个坐标轴上都存在偏离量，即联合分布的概率密度函数的偏导数。当协方差大于零时，说明两变量之间存在正相关性；当协方差小于零时，说明两变量之间存在负相关性；当协方差等于零时，说明两变量之间不存在线性相关关系。