1. 考虑你管理的风险资产组合期望收益为11%，标准差为15%，假设无风险利率为5%。
（1） 你的委托人把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产中，才能使他的总投资预期回报等于8%？
（2） 他的投资回报率的标准差是多少？
（3） 另一委托人要求标准差不大于12%，那他能得到的最大的预期回报是多少？
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84785026 | 提问时间：2022 12/24 17:17
解: 设风险组合比例为X,则无风险组合比例为1-X,贝心
11%+( 1-X) *5%=8% 解得 X=0.5
期望收益率
标准差
比例
风险组合X
11%
15%
0.5
无风险组合Y
5%
0.5
15%*0.5=7.5%
设风险组合比例为a,则无风险组合比例为1-a,贝卩:
a*15%< 12% 解得 a< 4/5
a*11%+( 1-a) *5%=6%a+5%a=4/5
2022 12/24 17:19
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