2.假设2018年4月10日，IMM的 9月到期澳元期货价格是 0.7344，同时12月到期澳元期货价格是0.7844。已知9月期货与12月期货的历史平均价差为-0.1，则套利者应 [填空1] 9月合约，同时 [填空2] 12月合约。若平仓时9月合约价格为 0.7869,12月合约未0.8574，则套利者盈利 [填空3] 美元/澳元.（若亏损写负数。）_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2.假设2018年4月10日，IMM的 9月到期澳元期货价格是 0.7344，同时12月到期澳元期货价格是0.7844。已知9月期货与12月期货的历史平均价差为-0.1，则套利者应 [填空1] 9月合约，同时 [填空2] 12月合约。若平仓时9月合约价格为 0.7869,12月合约未0.8574，则套利者盈利 [填空3] 美元/澳元.（若亏损写负数。）

m8921_540918 | 提问时间：2022 12/16 16:30

战无不胜老师

金牌答疑老师

职称：啦啦啦

抱歉，由于老师的个人能力有限，不能够给出您完整的答案，咱们也是不涉及这么深入，建议您咨询辅导相关问题吧。①卖出 ②买入 ③没算出来

2022 12/16 16:59

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以下选项属于跨市套利的有（）。 Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约 Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约 Ⅲ.买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约 Ⅳ.卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约

316

下列属于跨期套利的有（）。 Ⅰ.卖出A期货交易所6月棕搁油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕搁油期货合约 Ⅱ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约 Ⅲ.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约 Ⅳ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约 A Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C Ⅲ.Ⅳ D Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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2020年9月1日，铜期货cu0811价格为3100元/吨，11月交割，投资者A在cu0811 上买入开仓30张合约。客户保证金比例为8%，1张合约为5吨。（1）2020年9月1日当天下午收市，cu0811收市结算价格为3150元/吨，计算投资者A当天的盈利和当天的交易保证金。（2）2020年9月2日，投资者A卖出平仓20张合约，平仓价格为3160元/吨，当天cu0811收市结算价格为3120元/吨，计算投资者A当天的盈利和当天的交易保证金。

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3月1日，美国某公司向加拿大出口价值100万加元的货物，3个月后以加元结算货款，当前汇率为0.7550美元/加元，为防止3个月后加元币值下跌带来的损失，于是该公司便以0.7600美元/加元的价格卖出10份6月份到期的加元期货合约(每份合约价值10万加元)避险。6月1日，现货汇率0.7500美元/加元，支付100万加元，同时在期货市场以0.7560美元/加元买入10份6月份到期加元期货合约，分析该美国公司的盈亏情况，要求用表格分析。(不计手续费等费用)

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2020年4月，某投机者买入1手6月份的沪深300指数期货合约，买入价是3400点，每指数点值300元人民币，5月某-天，沪深300指数期货合约上涨至3500点，该投机者在该价位卖出平仓。已知该合约的保证金比率是12%，在不计手续费的情况下，计算该投机者所使用的保证金金额以及该投机者的盈亏和投机收益率。

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