万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款 1.000.000S。已知:人民币兑美元即期汇率为1: 8.2;6个月远期汇率为1:8.18;6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02￥:看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03￥;预期6个月后即期汇率的1:8.16:人民币与美元的年利率分别为2%和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果。这个怎么计算_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款 1.000.000S。已知:人民币兑美元即期汇率为1: 8.2;6个月远期汇率为1:8.18;6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02￥:看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03￥;预期6个月后即期汇率的1:8.16:人民币与美元的年利率分别为2%和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果。这个怎么计算

84785034 | 提问时间：2022 06/18 16:12

问答小助手

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师

出口金额100万，汇率差异8.2-8.16＝0.04，100×0.04＝4万，期权价格0.02，净收益4-0.02-0.02×2%

2022 06/18 18:42

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