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#初级职称#
万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款 1.000.000S。已知:人民币兑美元即期汇率为1: 8.2;6个月远期汇率为1:8.18;6个月看涨期权执行价格为1:8.19,期权费用为0.02¥:看跌期权执行价格为1:8.17,期权费用为0.03¥;预期6个月后即期汇率的1:8.16:人民币与美元的年利率分别为2%和4%,试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果。 这个怎么计算
84785034 | 提问时间:2022 06/18 16:12
问答小助手
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
出口金额100万,汇率差异8.2-8.16=0.04,100×0.04=4万,期权价格0.02,净收益4-0.02-0.02×2%
2022 06/18 18:42
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